Geostrategischer Risikoindex

Unser GSF Risk Index

Aus den bewerteten und gewichteten Faktoren berechnen wir einen gewichteten Durchschnitt, der das aggregierte geostrategische Risikoniveau im Sinne unseres Modells abbildet.

[0] entspricht einer neutralen geopolitischen Risikolage.
Werte > [0] bis [+10] signalisieren ein steigendes Risiko für Marktentwicklungen und Vermögenspreise.

Der GSF Risk Index liefert damit eine strukturierte Grundlage, um geopolitische Risikoausprägungen frühzeitig zu erkennen und in der Portfoliosteuerung gezielt zu berücksichtigen.

Der GSF Risk Index im Investmentprozess

Der GSF Risk Index (Geostrategischer Risikoindex) ist ein zentraler Baustein unseres Investmentprozesses. Er dient als quantitatives Maß, um geostrategische Risiken für zukünftige Marktentwicklungen und die Preisbildung von Wertpapieren systematisch einzuschätzen, zu bewerten und frühzeitig zu antizipieren.

Bewertung und Gewichtung geostrategischer Faktoren

Der Index basiert auf einem eigenentwickelten Faktorenmodell. Für jeden relevanten geostrategischen Faktor vergeben wir einen Risikowert, der aus der aktuellen politischen und geopolitischen Lage abgeleitet wird.
Die Skala reicht von [0] bis [+10]:

[0] steht für keinen erwarteten Einfluss auf die Kapitalmärkte.
[+10] steht für ein sehr hohes geopolitisches Risiko mit potenziell gravierenden Marktauswirkungen.

Gewichteter Durchschnitt als Risikomaß

Verhältnis zwischen Russland – NATO
Russland-Ukraine-Krieg
Strategischer Wettbewerb zwischen USA und China sowie Taiwan-Frage
Europa- und EU-Fragmentierung
Krisen im Mittleren Osten
Krisen in aufstrebenden Ländern

Globales technologisches „Decoupling“
Schwerwiegende Cyberattacken
Schwerwiegende terroristische Attacken
Klimapolitik / Klimakrisen
Energiekrisen (Strom. Öl, Gas, Opec+)
Finanzkrisen

Konflikte mit globalen Auswirkungen

Überregionale politische und ökonomische Risiken

Risiken für die Stabilität in bedeutenden Wirtschaftsregionen

Stabilitätskrise USA
Stabilitätskrise EU / Europa
Stabilitätskrise China
Sonstige Stabilitätskrisen

Pandemien und Gesundheitsrisiken
Naturkatastrophen